Download De Dados Forexite

MetaTrader 4 - Scripts Import of quotminute barsquot from forexite - script para MetaTrader 4 Às vezes, o arquivo de citação mql4 não possui dados pequenos (por exemplo, barras de minutos). Por exemplo, para ouro: o histórico de barras de minutos cobre o período de 2006 a data. Isso claramente não é suficiente para um teste decente de uma estratégia difícil que funciona em prazos médios e superiores e que não é muito sensível às diferenças em dados de diferentes concessionários nos prazos menores. No entanto, é possível usar as cotações disponíveis em percurso, até 2001 - mais para que esses dados já tenham obtido uma reputação bastante boa. Este site tem as citações do bar do minuto no formato mais ou menos amigáveis ​​para o MetaTrader 4: o formato do MetaStock. Infelizmente, as citações de QuoteRoom têm um formato mais complicado, mesmo que sejam coletadas em arquivos únicos para cada ano. Este script foi projetado para processar os dados no formato MetaStock. O problema é que as barras de minutos são coletadas em arquivos separados por dias de negociação. Além disso, cada arquivo contém dados não apenas no instrumento necessário (por exemplo, ouro), mas também em todos os outros instrumentos negociados pelo revendedor. E em terceiro lugar: há arquivos de cotação para fins de semana, que geralmente não são necessários. Portanto, para importar os dados necessários em ouro para o centro de histórico do MetaTrader 4, é necessário processar todos esses arquivos de alguma forma e reunir todas as barras de minutos em um único arquivo. O script executa essa tarefa específica. Mas primeiro, os dados precisam estar preparados para o processamento: 1. Encontre um gerenciador de download do site. O programa Teleport Pro foi usado aqui. Mesmo a versão de demonstração não registrada é suficiente para esse propósito. A versão de demonstração limita o número de arquivos baixados por projeto único para 500. Como um ano de negociação, mesmo com os feriados (por exemplo, tem dias de negociação que são feriados), não pode ser superior a 365 dias, isso é suficiente para fins de script . 2. Vá para a seção do site correspondente às barras de minutos para os anos necessários e baixe todos os arquivos diários. O projeto separado deve ser criado por ano, mas os arquivos de diferentes anos podem ser armazenados em um único diretório. Somente a extensão. zip deve ser especificada na configuração para o download do arquivo, pois esses são os únicos arquivos necessários. Desta forma, é possível baixar aproximadamente 1500 arquivos para os anos 2002-2007. 3. O lote descompacta todos os arquivos para a pasta expertsfilesForexite. A descompactação em lote é incorporada no Explorer. O resultado é uma lista de arquivos com os nomes como 250705.txt (citações para 25 de julho de 2005) nessa pasta. 4. Em seguida, abra o MetaTrader 4 e anexe o script. Existem parâmetros externos para você: a. Nome do instrumento conforme apresentado no arquivo de forex. Para o ouro é XAUUSD, b. A data de início da importação como uma string no formato AAAA. MM. DD, c. A data de término da importação como uma string no mesmo formato. Execute o script. O script não processa arquivos correspondentes aos feriados. Ao pesquisar o registro de execução do script ou na guia Especialistas, é possível adicionar manualmente os desaparecidos e executar o script novamente. Foi constatado empiricamente que os anos anteriores geralmente não contêm os arquivos para 1 de janeiro (Ano Novo) e 25 de dezembro (Natal). Uma linha de atualização com o número de dias processados ​​é exibida no canto superior esquerdo, de modo a não perder a sensação de realidade durante a execução do script (o processamento de dados de 2002 a 2007 para extrair as cotações de ouro durou cerca de 8 minutos). 5. Há um arquivo grande na pasta expertsfiles com um nome como XAUUSDALL. csv. Este é o arquivo preliminar pronto para importação (foi agradável ver que MetaTrader 4 é capaz de distinguir datas em formato diferente). É suficiente configurar a omissão da primeira coluna (como a primeira coluna no arquivo criado é XAUUSD, o que é desnecessário), para especificar o separador de coluna (vírgula), para assinalar o Volume (se não estiver) e também para Especifique o deslocamento em horas. Eu não precisava especificar o deslocamento separadamente, pois aspas correspondem ao tempo do servidor do Alpari, com o qual eu trabalho. Depois de importar todos os arquivos no diretório expertsfilesForexite, e o arquivo recebido como resultado da operação de script (XAUUSDALL. csv) pode ser excluído. Finalmente: as citações da barra de minutos de forex não têm dados sobre os volumes. Ao importar para o MetaTrader 4, os volumes são calculados se não foram especificados nos dados de origem ou se os dados do volume forem contraditórios, já que o testador não prova os dados sem volumes. Se a sua estratégia não considerar volumes e é suficientemente rude para que as diferentes citações de distribuidores diferentes não o afetem, esta é a ferramenta certa. Nota para o moderador (e outros): para conveniência de testar a operacionalidade do script, anexado é um pequeno arquivo com aspas de todos os símbolos no formato de forexite para MetaStock de 01.02.2006 a 12.02.2006 (incluindo feriados). Extraia o arquivo para a pasta expertsfilesForexite, defina os parâmetros externos do script (instrumento e as duas datas) e execute o script. Também é possível testar os outros instrumentos simplesmente alterando o parâmetro externo sSymbol. Forexite dados - toneladas de barras ruins, o que os dados M1 são melhores Junte-se Mar 2012 Status: amplificador PA VSA quotleadquot o caminho 414 Posts Ok, antes de tudo, esses dados É gratuito, então esta não é uma queixa ou discussão. Acabei recentemente de entrar na programação, e tenho feito muitos google para tentar encontrar os melhores dados para usar nos backtests. Aparentemente, os dados de Alpari M1 devem ser bons ou possíveis dados do Dukas também, mas não consegui encontrar aqueles na pesquisa, apenas encontrei links antigos e velhos em alguns sites de compartilhamento, então não consigo comparar. Se comparou mais de uma fonte de dados M1, compartilhe seus pensamentos. Além disso, se você sabe onde e como obter esses dados, compartilhe. Encontrei uma outra fonte para M1, Hisdata tem Tick AND M1, sem idéia de como é bom, veja meus gráficos abaixo, porque eu acho que os dados do Forexite não parecem tão gostosos. Agora, estes são gráficos M1 e, na verdade, para M1 você quereria Tick de qualquer maneira, mas usando este tipo de M1 expandindo para gráficos M5, me faz pensar sobre o quão bom o M5 realmente vai ser, certamente há melhores dados M1 lá, eu olhei Através de um monte de dados do Forexite e, infelizmente, tudo parece ser assim. Observe nas tabelas que este é exatamente o mesmo período do gráfico etc., apenas uma imagem foi tirada no monitor de tela larga e a outra não. (Também um é o GMT 0 e o outro não é 3, mas eu fiquei com muito cuidado para tirar fotos ao mesmo tempo no passado. Primeiro gráfico é AJ M1 26 de setembro Forexite 9pm GMT 0, 2º gráfico é o mesmo equivalente, mas Pepper data. Veja a diferença de qualidade de velas, eegads e até mesmo a forma geral tem algumas diferenças significativas aqui. O 3º gráfico é Forexite e o 4º pimenta equivalente, novamente a qualidade dos dados não é uma comparação para mim, pelo menos o caminho de O preço é mais comparável aqui (geralmente o caso). Agora eu posso dizer que eu olhei para M5 e M15 com essas mesmas duas fontes de dados (Pepper e Forexite) e isso não faz parte de um grande efeito no grande Esquema de coisas, mas esta é apenas a minha inexperiência na opinião do manguito, de novo, por favor chime naqueles com mais conhecimento aqui. A forma geral das coisas mesmo em M1 é mais ou menos o mesmo, e quanto mais alto você vai, mais parece Tenha uma forma mais precisa. Claro, qualquer um que queira testar Necessidades de ratos, marcar dados para tentar dar algum tipo de representação precisa do passado e alcançar a melhor qualidade de modelagem possível de 99 é o único caminho a seguir (ou melhor ainda não use MT4, se você puder). Para outros, testar possivelmente o M5, ou especialmente o M15, o uso de dados M1 e a obtenção de 90 será provavelmente o bastante geral na maioria dos casos (do que eu coletei), pelo menos para que a bola rola com certeza. O problema com o Tick é que eles são muito grandes arquivos, e baixar e importar é o maior PITA. (Veja o site Birts) TIA para qualquer visão aqui ps Uma outra pergunta sobre o Tick se alguém sabe, se eu tiver Winblows (hehe) em uma partição de 30 gig e precisar de MT4 para trabalhar com todos esses arquivos Tick, o que eu ouvi pode adicionar até 100 gig, preciso mesclar esta partição com outra para torná-la maior Imagens anexadas (clique para ampliar)